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SignalPlus波动率专栏(20231205):价格局部见顶,IV走陡回落

SignalPlus波动率专栏(20231205):价格局部见顶,IV走陡回落

昨日(4Dec)美债市场出现了熊平走势,两年期美债收益率上升约10个基点,现报4.629%,十年期收益率反弹触碰到4.3%后随即回吐全部涨幅,现报4.243%。美三大股指集体收跌,道指/SP500/纳指分别收跌0.12%/0.54%/0.84%。市场正进入年底前的最后阶段,在12.14 FOMC会议之前,本周包括非农在内的一系列就业数据将受到市场关注。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance & TradingView

数字货币方面,BTC在经过数天的持续增长以后在42000附近形成了顶部阻力,期权中前端的IV也回吐了昨日的所有涨幅,ATM Curve大幅走陡,并带动了Vol Skew一同向下回归。

在交易方面,市场总体成交量有所回落,在价格局部见顶的行情下,BTC在一月底上出现了一组卖出比例(1:2)Iron Condor策略,还有累计1000BTC per leg的卖近买远三角价差(Sell 26Jan24-42000-C vs Buy 28Jun24 60000-C),我们在ETH上也能见到该策略以卖29Dec买26Jan的形式成交,除此之外ETH中短期内用于保护的Bear Put Spread也是成交热点。

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Source: Deribit (截至 5DEC 16:00 UTC+8)

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Source: SignalPlus

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Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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